Succès au milieu de trading de risque Retraite moyen de déménagement Beaucoup de commerçants ont trouvé le succès dans les reculs de négociation. Mais même un système populaire doit intégrer la gestion des risques. E très soir, je regarde plus d'une douzaine de scans différents et sélectionnez les techniques de négociation qui sont les mieux adaptés à l'environnement du marché actuel. Parce que le marché change constamment, il est important d'avoir plusieurs techniques dans votre boîte à outils. Mais comment savoir si un scan est adapté au marché actuel Pour répondre à cette question, vous devez comprendre comment chaque système est affecté par une variété de paramètres de marché. Cette analyse vous rend également plus conscient de la façon dont vous pouvez gérer vos risques. Les techniques de récupération sont basées sur l'idée que les tendances se poursuivent et la meilleure façon de les échanger est de chercher un recul dans la tendance, car elle représente habituellement un point d'entrée à faible risque. Avant de négocier un système, je veux avoir une compréhension claire des questions, telles que: Comment le système se comporte-t-il lorsque le marché est dans une tendance haussière Comment le système se comporte-t-il lorsque le marché est dans une tendance baissière Comment le système se comporte-t-il lorsque le Le marché se déplace de côté Comment le prix et le volume affectent le système Comment le volume de la journée de déclenchement affecte le système Un des systèmes de ma boîte à outils de négociation recherche les stocks dans une tendance haussière qui n'ont pas été inférieurs à la moyenne mobile simple de 30 jours pour au moins 30 jours, et ont actuellement retiré à moins de 1,5 de la moyenne de 30 jours. Le système déclenche alors si le stock se déplace au-dessus des jours précédents élevé le lendemain. J'ai évalué comment ce système de retrait moyen mobile (MAPS) effectue en utilisant AIQ Systems Expert Design Studio (EDS) backtesting capacité. Le code EDS pour le système de base est montré dans la barre latérale, le code EDS pour déplacer le système de retrait moyen. Vous pouvez voir un exemple d'un stock MAPS dans la figure 1. J'ai trouvé EXBD en exécutant le balayage MAPS de base le 23 Juin 2004. EXBD avait été au-dessus de la moyenne de 30 jours (montrée en rouge) pendant au moins 30 jours, puis tiré à moins de 1,5 de la moyenne de 30 jours le 23 Juin. Le lendemain, EXBD déclenché en se déplaçant au-dessus des jours précédents haut de 54,88. Cinq jours plus tard, il a atteint un sommet de plus de 58. FIGURE 1: EXEMPLE CARTES STOCK TROUVÉ AVEC SCAN INITIAL. Le 6 23 04, le cours de l'action de EXBD a retrouvé la moyenne mobile de 30 jours, après quoi il a progressé de plus de 3. Pour qu'un système soit valable, il doit y avoir trois caractéristiques clés dans l'environnement de marché dans lequel il Est destiné à être utilisé: 1. Les métiers gagnants doivent se produire plus souvent que de perdre des métiers. 2. Le gain moyen des métiers gagnants doit être supérieur à la perte moyenne des métiers perdants. 3. Le système devrait afficher de meilleurs rendements que la simple négociation d'un indice de marché comme le Standard amp Poors 500 (SPX). Si un système commercial a ces trois caractéristiques, alors il a une espérance positive, et nous le trouvons d'intérêt. . Suite dans le numéro d'avril de l'Analyse Technique des STOCKS amp COMMODITIES Extrait d'un article publié à l'origine dans le numéro d'avril 2005 de l'Analyse Technique des STOCKS au magazine amp COMMODITIES. Tous les droits sont réservés. Dans cet article, je vais vous montrer une stratégie très simple pour les stocks de négociation du jour et les ETF (ou tout autre marché) en utilisant les pullbacks de prix, deux moyennes mobiles et Un graphique de 5 minutes. Ce sera à peu près aussi basique que l'échange des indicateurs de prix. Bien que basique, tant que vous appliquez le placement d'arrêt à faible risque, la taille correcte de position, et apprenez à rester hors de la côtelette (whipsaws de prix), vous pouvez faire le day trading bien en utilisant des moyennes mobiles. Alright, donc peut-être youre échoue pas à l'aise de commerce comme Ive fait au fil des ans. Certains commerçants juste l'estomac de chanfrein entrant dans un nouveau commerce à moins que ce soit à ce qu'ils perçoivent pour être un prix réduit à la rangée commerciale récente des stocks. Acheter de nouveaux sommets sur une évasion pétrifie absolument certaines personnes. Et c'est bien. Je reconnais que mon breakout day trading stratégies et les stratégies dans mon ebook arent pour tout le monde. C'est ce qui fait un marché. ACQUÉRIR LA FAIBLESSE ET LE RASOIR SUR LA FORCE L'idée de base pour les retraits de négociation est que, une fois que le prix a affiché un mouvement impulsif comme indiqué par un croisement des moyennes mobiles, attendre que le prix recule et déclencher un échange une fois que le prix reprend son mouvement La direction de l'onde d'impulsion initiale. Avec le trading de retrait par opposition à la négociation de rupture, youre cherchent à acheter sur la faiblesse après un mouvement fort récent vers le haut ou court sur la force après un mouvement fort récent vers le bas. Après un mouvement vers le haut, vous voulez voir des vendeurs pousser le prix vers le bas plus bas jusqu'à ce que le prix vous montre son prêt à reprendre sa marche plus haut. Vous utiliserez une croix des moyennes mobiles pour déterminer la direction de l'onde d'impulsion et la moyenne mobile plus rapide pour déterminer quand le prix a retiré suffisamment loin pour donner une configuration commerciale. Ensuite, tout ce que vous aurez à faire est d'attendre pour un commerce à être déclenché en utilisant un ordre d'achat-stop. Im ne va pas entrer en utilisant strateges retracement Fibonacci dans cet article, mais je tiens à souligner que de nombreux commerçants utilisent retracements fib entre 38 à 62 lors de l'initiation d'un commerce de retrait comme fondamentalement un filtre pour si le prix a retiré assez pour obtenir Mais trop souvent, vous verrez le prix faire un mouvement d'impulsion forte, ne font un recul très peu profond, pas même à une fib 38 ligne, puis continuer avec la force le long de sa tendance. Cette méthode vous fera entrer dans de nombreux métiers si le prix retrace à 38 ou non. Si vous ne comprenez pas ce que Im se référant à ici, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important pour cette méthode simple. COMPOSANTS Moyenne mobile simple (8 sma) Moyenne mobile simple (25 sma) TRADING PULLBACKS SIGNES STRATÉGIQUES Achat Configuration: 8 sma croix au-dessus de 25 sma et le prix fait un nouveau haut (pour le haut: combien de barres de retour est facultatif). Le prix revient à moins de 8 sma. Filtre: Le prix ne doit pas être inférieur au dernier prix pivot bas. Buy Trigger: Le prix se déplace au-dessus de la barre des 5 minutes précédente. Sortie: Différentes stratégies de sortie sont possibles ici, y compris une barre close sous les 8 sma OU une pause en dessous des dernières barres. Une cible de prix pourrait également être utilisée à un niveau d'extension de Fibonacci. Configuration courte: 8 sma croisent en dessous de 25 sma et le prix fait un nouveau bas (pour le bas: combien de barres de retour est facultatif). Le prix revient au-dessus du 8 sma. Filtre: Le prix ne doit pas dépasser le dernier prix pivot élevé. Short Trigger: Le prix se déplace au-dessous de la barre précédente de 5 minutes. Sortie: Même option de sortie, inversée. Exiger une plus grande quantité de barres sur le lookback pour un nouveau haut ou bas peut aider à vous tenir hors de la côtelette. Le trade off est votre quantité de métiers sera réduite. Une autre option pour le trading pullbacks avec des moyennes mobiles est de simplement initier un commerce une fois que le prix retrace ci-dessus (courtes métiers) ou en dessous (métiers longs) le 8 sma. Certains, cependant, trouveront ce niveau de discrétion beaucoup trop à manipuler. Nécessitant un set-up - puis un déclencheur (pause de la barre précédente) donne au commerçant, en particulier un nouvel opérateur, deux points de référence où obtenir dans - et où sortir. Trading avec trop de discrétion, imo, est un plan pour la catastrophe. Jetons un coup d'oeil à quelques exemples de retraits de négociation sur le QQQ etf en utilisant un graphique de 5 minutes. La clé de la négociation pullbacks avec des moyennes mobiles est le même que tout autre indicateur de prix, la technique de day trading qui s'appuie sur saut à bord d'une tendance existante. Vous devez devenir un maître à identifier quand la tendance est à la fin et le prix est peut-être la transition en mouvement latéral. Apprenez à le faire et deux moyennes mobiles, ainsi que la détermination à rester avec une tendance pourrait être tout ce que vous aurez jamais besoin d'être un trader de retrait. Pendant ce temps, d'autres comme moi vont s'en tenir à la compression de volatilité et les techniques d'éclatement.
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